Page 14 - ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ : ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | τ. 112

14 / 15
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Γράφθμα 7: Βζλτιςτθ κατανομι μεταξφ αξιϊν
α-Ελαχιςτοποίθςθ ρίςκου β-Μεγιςτοποίθςθ προςαρμοςμζνθσ ςτον κίνδυνο
απόδοςθσ
Α: Βαρφτθτεσ ≤ ≥ 0, Σφνολο 100%
B: Βαρφτθτεσ ≥ 0, Σφνολο 100%
C: Βαρφτθτεσ ≥ 0, 0% ≤ ΕΕ ≤ 15%, Σφνολο 100%
D: Βαρφτθτεσ ≥ 0, 0% ≤ ΕΕ ≤ 15%, ομόλογα και μετοχζσ μεταξφ 35% & 65%, Σφνολο 100%
E: Βαρφτθτεσ ≥ 0, 0% ≤ ΕΕ ≤ 15%, ομόλογα και μετοχζσ μεταξφ 35% & 65%, Ελλάδα 25%, Σφνολο 100%
Gr για τισ Ελλθνικζσ αξίεσ
Ρθγι: Υπολογιςμοί ςυγγραφζα
Γράφθμα 8: Μζγιςτθ ζκκεςθ ςε Ελλθνικζσ αξίεσ
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
A B C D E
Gr μετοχζσ Gr ομόλογα Ξζνεσ μετοχζσ
Ξζνα ομόλογα Εμπ/ματα Hedge funds
Private equity
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
A B C D E
Gr μετοχζσ Gr ομόλογα Ξζνεσ μετοχζσ
Ξζνα ομόλογα Εμπ/ματα Hedge funds
Private equity
%
20%
25%
ΓΡΆΦΗΜΑ 7:
ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΜΕΤΑΞΎ ΑΞΙΏΝ
- χιστ ίηση ίσ β-Μεγιστοποίηση προσαρμοσμένης
στον κίνδυνο απόδοσης
Πηγή: Υπολογισμοί συγγραφέα