Page 9 - ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ : ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | τ. 112

ΤΕΥΧΟΣ 112 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΠΊΝΑΚΑΣ 2:
ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΕΓΧΏΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΈΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ
(ΙΑΝ. 1999-ΣΕΠ. 2014 - 189 ΜΗΝΙΑΊΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ)
Ελληνικές
μετοχές
Ελληνικά
ομόλογα
Ξένες
μετοχές
Ξένα
ομόλογα Εμπ/ματα Hedgefunds
Private
Equity
Σωρευτική απόδοση -47,43% 103,14% 95,78% 99,80% 111,91% 175,17% 444,40%
Μέση ετησιοποιημένη απόδοση 0,38% 7,64% 5,36% 4,64% 6,21% 6,63% 13,18%
CRR
(Γεωμετρική μέση ετησιοποιημένη
απόδοση)
-4,00% 4,60% 4,36% 4,49% 4,88% 6,64% 11,36%
Μεταβλητότητα
(ετησιοποιημένη μέση τυπική
απόκλιση)
29,53% 24,32% 14,71% 6,87% 16,83% 6,09% 21,59%
Απόδοση ανά μονάδα κινδύνου 0,01 0,31 0,36 0,67 0,37 1,09 0,61
Δείκτης sharpe* -0,21 0,10 0,15 0,33 0,16 0,73 0,42
Πορεία κατά την Παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση
(Οκτ. 07 με Φεβ. 09)
-70,12% 1,18% -47,28% 17,74% -19,28% -41,02% -73,67%
Μέγιστη συνεχής πτώση
(maximum drawdown) -62,51% -68,61% -34,80% -8,68% -54,26% -19,87% -63,82%
Θετικοί μήνες 95
(50,3%)
117
(61,9%)
118
(62,4%)
100
(52,9%)
111
(58,7%)
130
(68,8%)
120
(63,5%)
*Το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων συμφωνημένης διάρκειας χρησιμοποιήθηκε ως επιτόκιο μηδενικού ρίσκου
Πηγή: ΤτΕ, Υπολογισμοί συγγραφέα